Pulling forward thanks to our knowledge.

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November 2016

InCube implements stock screening app for Banque Cramer

Banque Cramer is getting in on the fintech wave: the Geneva-based private bank is launching Prime Selector, a stock screening app that was implemented by InCube and leverages the Bank's investment expertise. Prime Selector allows users to set a series of criteria on companies as well as to draw on Cramer’s investment research and ratings to set up portfolios. The tool can backtest what users’ strategies would have done in the last ten years, tracking performance, volatility, growth and best and worst monthly returns. 

The app's criteria are targeted towards a more sophisticated stock-picker than a typical retail client, with variants on key factors like growth, value and quality that are aimed towards financially savvy investors. Investors can for example activate a hedge overlay function when backtesting their strategy.

October 2016

Anpassungen der Anforderungen zur Corporate Governance bei Banken

Die FINMA informierte über ihr Vorhaben, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Corporate Governance, das interne Kontrollsystem und das Risikomanagement für Banken zu „straffen“ und zu „modernisieren“. Konkret geht es dabei um eine Totalrevision des Rundschreibens 2008/24 „Überwachung und interne Kontrollen Banken“ sowie um Teilrevisionen der Rundschreiben 2008/21 „Operationelle Risiken Banken“ und 2010/1 „Vergütungssysteme“. In der vorliegenden Publikation sind die wesentlichen Änderungen zusammengefasst.

August 2016

„Kreditrisiken Banken“ – Änderungen Eigenmittelverordnung und FINMA-Rundschreiben (Basel III)

Bundesrat und FINMA passen die Kreditrisikoregeln an die weiter entwickelten internationalen Basel-III-Normen an. Dazu haben sie Entwürfe der neuen Eigenmittelverordnung (ERV) und des FINMA-Rundschreibens „Kreditrisiken Banken“ veröffentlicht. Die vorliegende Publikation gibt eine Übersicht über die wesentlichen Änderungen. Ebenfalls stellen wir darin die Unterschiede zwischen der bisherigen Marktwertmethode (Current Exposure Method) und dem neuen Standardansatz für die Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten (SA-CCR) dar. Schliesslich stellen wir kurz unseren SA-CCR-Prototypen vor. Dieses Excel-Tool erlaubt uns, eine detaillierte Impact-Analyse durchzuführen, und es bietet wertvolle Unterstützung bei einer Implementierung und Umsetzung des neuen Standardansatzes.

March 2016

GPU Computing on .NET at Speed of CUDA C++

A Performance Comparison of Alea GPU C# and CUDA C++

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March 2016

Der neue Standardansatz zur Bestimmung des Kontrahentenausfallrisikos

In der vorliegenden Publikation untersuchen wir den neuen Standardansatz zur Bestimmung des Kontrahentenausfallrisikos und legen dabei besonderes Augenmerk auf die im Vergleich zur bisher häufig verwendeten Marktwertmethode deutlich angestiegenen Datenanforderungen. 

March 2016

“Auto-magic” GPU Programming

This blog is a preview of the new upcoming version 3 of Alea GPU which sets completely new standards for GPU development on managed platforms such as .NET or the JVM.

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March 2016

GPUs and Domain Specific Languages for Life Insurance Modeling

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Nvidia PARALLEL FORALL blog

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March 2016

Advanced computation for intelligent investment

Marc Wildi and Boris Rankov outline their development of a forecasting system that supports decision making for asset allocation and portfolio management under variable financial market condition.

February 2016

Dokumentationspflicht FinfraG

Das Parlament hat im Sommer 2015 das "Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel" (FinfraG) verabschiedet. Unser Merkblatt "Dokumentationspflicht FinfraG" fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.